| 管理费率（年）： |
1%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.22%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的场内赎回费率：持有小于7天，按1.5%收取。持有超过7天，按0.5%收取。
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×补差费率/（1＋补差费率）
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金，转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季度报告
报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
259,732,950.59
|
93.87
|
|
|
其中：股票
|
259,732,950.59
|
93.87
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
16,317,178.09
|
5.90
|
|
8
|
其他资产
|
650,175.56
|
0.23
|
|
9
|
合计
|
276,700,304.24
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
157,055,153.90
|
57.30
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
353,384.00
|
0.13
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
102,258,373.19
|
37.31
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
259,666,911.09
|
94.74
|
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
66,039.50
|
0.02
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
66,039.50
|
0.02
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
002415
|
海康威视
|
890,886
|
22,949,223.36
|
8.37
|
|
2
|
000725
|
京东方Ａ
|
6,377,700
|
16,773,351.00
|
6.12
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
973,360
|
11,777,656.00
|
4.30
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
595,921
|
8,378,649.26
|
3.06
|
|
5
|
002230
|
科大讯飞
|
335,764
|
8,273,224.96
|
3.02
|
|
6
|
600703
|
三安光电
|
590,570
|
6,679,346.70
|
2.44
|
|
7
|
002008
|
大族激光
|
217,747
|
6,610,798.92
|
2.41
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
126,119
|
6,555,665.62
|
2.39
|
|
9
|
600271
|
航天信息
|
269,742
|
6,174,394.38
|
2.25
|
|
10
|
600588
|
用友网络
|
244,368
|
5,205,038.40
|
1.90
|
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
603185
|
上机数控
|
1,345
|
66,039.50
|
0.02
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
恒生电子 本组合投资的前十名证券之一恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）于 2018 年 7 月 19 日收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”或“本院”）出具的《失信决定书》（文件号为（2018）京0102 执 2080号）以及《限制消费令》（文件号为（2018）京 0102 执 2080 号）（两个文件的签署时间为 2018 年 6 月 12 日）。另外，公司也通过 “中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查阅到了《限制消费令》（文件号为（2018）京0102 执 2080 号，签署时间为2018 年 6 月 26 日）。
1. 《失信决定书》的主要内容为：
本院在执行申请人中国证券监督管理委员会与被执行人杭州恒生网络技术服务有限公司行政处罚一案中，经查，被执行人具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条第一项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单 恒生电子股份有限公司信息的若干规定》第一条第一项的规定，决定如下：将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被执行人名单。
2. 恒生网络收到的签署于 2018 年 6 月 12 日 的《限制消费令》的主要内容为：
本院于2018年02月06日立案执行申请人中国证券监督管理委员会申请执行你公司（系指“恒生网络”，以下同）行政处罚纠纷一案，你公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条、第五条、第十一条规定，责令你收到此令后，不得有《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
3. 公司通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查阅到的，签署于2018年6月26日的《限制消费令》（文件号为（2018）京0102执2080号）的主要内容为：
杭州恒生网络技术服务有限公司本院于2018年02月06日立案执行申请人中国证券监督管理委员会申请执行你单位行政非诉执行一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）宗梅苓不得实施《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条所规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币2亿元。截至2018年7月20日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）所涉罚没款人民币23,121,028.61元，尚未缴付人民币416,346,462.07元，货币资金余额为人民币0元（未经审计）,截至2017年末净资产金额约为人民币-4.21亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）所涉罚没款的状态。目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。
根据相关法律规定，恒生网络未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可能性。截至2018年7月20日，恒生网络尚未被告知加处罚款，财务报表中亦未预提相关加处罚款。公司将督促控股子公司恒生网络依据相关法律法规的规定积极配合进行处理。上述事项对公司带来的风险与影响，公司在2017年年度报告中已经有充分的披露与提示，公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险、本次强制执行带来的相关风险等，受影响的程度视具体情况而定。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
71,008.46
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
3,784.46
|
|
5
|
应收申购款
|
575,382.64
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
650,175.56
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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