| 管理费率（年）： |
0.3%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.09%
|
|
| 销售服务费率（年）： |
0.25%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×补差费率/（1＋补差费率）
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金，转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季度报告
报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投资
|
363,163,433.27
|
61.04
|
|
|
其中：债券
|
348,163,433.27
|
58.52
|
|
|
资产支持证券
|
15,000,000.00
|
2.52
|
|
2
|
买入返售金融资产
|
229,331,104.00
|
38.55
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
3
|
银行存款和结算备付金合计
|
999,861.84
|
0.17
|
|
4
|
其他资产
|
1,422,612.84
|
0.24
|
|
5
|
合计
|
594,917,011.95
|
100.00
|
报告期债券回购融资情况
|
序号
|
项目
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
报告期内债券回购融资余额
|
6.55
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金资产净值比例
（%）
|
|
2
|
报告期末债券回购融资余额
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
-
|
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
|
项目
|
天数
|
|
报告期末投资组合平均剩余期限
|
48
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
|
75
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
|
35
|
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号
|
平均剩余期限
|
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
|
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
|
1
|
30天以内
|
40.46
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
16.76
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
33.43
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
6.73
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
2.52
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
合计
|
99.90
|
-
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,006,562.47
|
6.73
|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,006,562.47
|
6.73
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
10,000,069.71
|
1.68
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
同业存单
|
298,156,801.09
|
50.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
348,163,433.27
|
58.61
|
|
10
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
债券数量(张)
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
111814258
|
18江苏银行CD258
|
1,000,000
|
99,555,916.84
|
16.76
|
|
2
|
111809276
|
18浦发银行CD276
|
1,000,000
|
99,312,303.58
|
16.72
|
|
3
|
111815473
|
18民生银行CD473
|
1,000,000
|
99,288,580.67
|
16.71
|
|
4
|
180305
|
18进出05
|
400,000
|
40,006,562.47
|
6.73
|
|
5
|
071800046
|
18中信CP009
|
100,000
|
10,000,069.71
|
1.68
|
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
|
项目
|
偏离情况
|
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
|
-
|
|
报告期内偏离度的最高值
|
0.0747%
|
|
报告期内偏离度的最低值
|
-0.0336%
|
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
|
0.0437%
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
|
序号
|
证券代码
|
证券名称
|
数量（份）
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
156126
|
国花01A
|
150,000
|
15,000,000.00
|
2.52
|
投资组合报告附注
基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
浦发银行 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），公司就相关事项公告如下：
一、行政处罚的主要内容
2018年1月18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。对此，公司坚决支持和接受监管机构的上述处罚决定，并深表歉意。
二、公司相关情况说明
针对成都分行上述违规经营事项，公司高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。
在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。
公司将认真贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议、中央经济工作会议要求，积极服务实体经济，有效防控经营风险；坚持“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”，为供给侧结构性改革和广大客户提供更加优质的服务，努力为股东创造更大的价值，以良好的经营成果回报社会各界的关心和支持。
三、不构成重大不利影响
上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收利息
|
1,415,612.84
|
|
4
|
应收申购款
|
7,000.00
|
|
5
|
其他应收款
|
-
|
|
6
|
待摊费用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合计
|
1,422,612.84
|
投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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